Lavoro

Unione Bancaria e Basilea 3, a Roma l’evento sul Risk Management

Il Palazzo dei Congressi di Roma ospiterà il 14 e 15 giugno 2018 l’evento Unione Bancaria e Basilea 3, convegno organizzato da ABI Servizi e promosso da ABI, l’Associazione Bancaria Italiana e rivolto in particolare a banche, imprese, agenzie di rating, Direttori, responsabili ed esperti delle aree: credito, nanza, corporate risk management, internal audit, commerciale, investment, Banking, project nance, legale, organizzazione, sistemi informativi, studi, marketing. Si tratta di un appuntamento molto importante per fare il punto sul Risk Management, il capitale e la vigilanza europea, confrontando e integrando le visioni di supervisors, manager, consulenti e accademici. Ci saranno 12 sessioni di approfondimento e tra i tanti temi trattati ci saranno Rischio di Credito, LGD e NPL,Rischio di Liquidità, Funding, Rischi di Controparte e di Mercato,Banche Less Significant e Intermediari Finanziari, Rischio Operativo, Cyber e Conduct, IFRS9, Pillar II e SREP Decisions, Interazione traCFO, CRO e Boars, Gestione e Comunicazione dei dati. Le Sessioni Plenarie saranno dedicate ai più importanti aspetti regolamentari e gestionali per supportare una crescita sana dell’economia, e al tema, attualissimo, della comunicazione finanziaria verso prenditori e finanziatori. Di seguito l’agenda dell’edizione 2018 di Unione Bancaria e Basilea 3, con il programma delle sessioni del 14 giugno.

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Programma del 14 giugno

Sessione Plenaria di Apertura – Aspetti regolamentari e gestionali per una crescita sana dell’economia e del credito

09:15 – 13:15 – 14/06/2018
Moderatore: Luca Davi, Giornalista, IlSole24Ore

TEMI:
▪ Allineare ripresa economica, politica monetaria, ripresa del credito, stabilizzazione ed equità
regolamentare, e contenimento dei rischi

Parallela A – Rischio di credito

14:30 – 17:30 – 14/06/2018

Moderatore: Giacomo De Laurentis, Professore Ordinario di Finanza Università Bocconi

TEMI:
▪ La revisione della regolamentazione prudenziale sul rischio di credito
▪ Dopo i TRIM e le Guidelines EBA: il cambiamento dei requisiti regolamentari per lo sviluppo e la
validazione dei modelli di rischio di credito
▪ Un framework per il margin of conservatism
▪ Nuovo regime contabile degli IFRS9, time horizon, default definition, PIT/TTC orientation e
implicazioni per le modalità di stima del default risk
▪ Quale sarà l’impatto delle novità regolamentari e contabili sulle politiche di concessione dei
crediti?

Parallela B – Stima della LGD e gestione dei NPL
14:30 – 17:30 – 14/06/2018

Moderatore: Giampaolo Gabbi, Professore Ordinario di Economia degi Intermediari Finanziari Università di Siena

TEMI:
▪ La review dei modelli interni e l’impatto sul recovery rate
▪ Le Loss function per i modelli di Loss Given Default e il problema delle posizioni aperte
▪ Il legame fra loss given default, scenario macroeconomico, e valore del real estate
▪ I Recovery Rate degli NPLs
▪ I riflessi degli IFRS9 sulla stima della LGD e sulla gestione dei NPL

Parallela C – Rischi di liquidità, funding, controparte e mercato

14:30 – 17:30 – 14/06/2018

Moderatore: Mario Anolli, Professore Università Cattolica del Sacro Cuore

TEMI:
▪ Phasing-in FRTB (Fundamental review del trading book)
▪ Il rischio sovrano nei portafogli bancari: rischi regolamentari e gestionali
▪ I rischi di tasso di interesse, liquidità e funding tra attese di politica monetaria (uscita dal TLTRO),
scelte gestionali e requisiti regolamentari
▪ Misurazione e gestione del rischio degli strumenti L2 e L3
▪ Stress testing EBA 2018: cosa attendersi

Parallela D – Banche less significant e intermediari finanziari

14:30 – 17:30 – 14/06/2018

Moderatore: Franco Fiordelisi, Professore Ordinario di Economia degi Intermediari Finanziari Università Roma Tre

TEMI:
▪ Unione Bancaria, regolamentazione e concorrenza: l’impatto sulle banche di minori dimensioni, sui
poli delle BCC e sugli intermediari finanziari
▪ Cosa resta della proporzionalità? Gli stress test per le LSI
▪ SREP decisions, recovery e resolution plans per le LSI
▪ La gestione dei crediti deteriorati da parte del LSI
▪ La revisione di Basilea 3 in tema di operational risk e rischio di credito: l’impatto sulle LSI

Parallela E – Rischio operativo

14:30 – 17:30 – 14/06/2018

Moderatore: Pasqualina Porretta, Professore Associato in Risk Management delle Banche e Assicurazioni Università La Sapienza

TEMI:
▪ Novità o continuità: aggiornamenti regolamentari da Basilea e da Francoforte
▪ Dati, scenari e soluzioni organizzative: la regolamentazione influenzerà la gestione?

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